上周回顾

一、基金市场热点跟踪

【公募基金总规模再创历史新高】中国基金业协会发布最新一期公募基金市场数据。截至今年7月底，公募基金总规模达到31.49万亿元，相比6月份增长4042.18亿元。这也是公募基金总规模连续3个月站上31万亿元大关。从7月份规模变化上看，股票、债券、货币三类基金是推动公募基金规模上涨的“主力军”，上述三类基金单月规模增长均在千亿元之上。而从环比变化上看，股票及QDII两类基金增幅最为亮眼，规模单月环比增长均超5%。相比之下，封闭式基金及混合基金规模出现缩水。今年以来，公募基金规模曾4次创出历史新高，年内规模增长3.89万亿元。

【美债QDII基金密集升级限购】日前，融通基金公告称，自8月12日起，融通中国概念债券暂停接受单个基金账户单日对该基金累计申购、定期定额投资金额超过100万元（不含100万元）的申请（申购、定期定额投资的申请金额合并计算，A、C类申请金额合并计算）。此前，该基金长期为开放申购状态，近三年未曾设置申购限额。而自下半年以来，已有易方达中短期美元债、中银美元债、国富美元债一年持有、工银全球美元债等美元债QDII基金相继发布调整大额申购业务限制金额或暂停申购的公告，其中，多数基金升级了限购力度。

二、基金发行动态

本节计算的基金剔除了非初始基金、转型基金和后分级基金。

在过去一年，公募基金市场共成立新基金1249只，共募集1.27万亿元；其中股票型基金新成立428只，共募集1358.36亿元；混合型基金新成立297只，共募集847.00亿元；债券型基金新成立414只，共募集10007.36亿元；FOF基金共成立58只，共募集144.45亿元，其他（QDII基金与REITs基金）共成立52只，共募集327.90亿元。具体如下：

2.1 新成立基金

本期，国内新成立基金共19只，股票型基金4只，混合型基金6只，债券型基金8只，FOF基金1只。新基金共募集103.34亿元，较上期减少55.80亿元。其中，由朱晨杰管理的富国稳健双鑫A规模最大，为21.30亿元。在新成立的基金中：

1）股票型基金成立了4只，共募集24.27亿元，均为被动指数型基金。混合型基金成立了6只，共募集11.86亿元，其中5只偏股混合型基金，1只偏债混合型基金。

2）债券基金成立了8只，共募集62.68亿元，其中6只中长期纯债型基金，2只混合债券型二级基金。FOF基金成立了1只，共募集4.52亿元。

具体成立明细如下：

2.2 新发行基金

本期，国内新发行基金共15只，较上期减少5只。其中股票型基金4只，混合型基金4只，债券型基金5只，REITs基金2只。

新发行4股票型基金均为被动指数型基金。新发行的4只混合型基金均为偏股混合型基金。新发行的5只债券型基金，其中2只长期纯债型基金，2只被动指数型型基金，1只混合债券型二级基金。具体发行明细如下：

2.3 基金经理变更

上周共有97只基金发生基金经理变更，其中变更基金经理的基金数量较多的基金公司有：景顺长城基金（11只）、天弘基金（10只）和汇丰晋信基金（9只）。

三、基金业绩表现

本节计算的基金剔除了封闭式基金、分级基金和非初始基金，指数增强基金根据相对基准的超额收益进行排名，其余类型基金根据绝对收益排名。

3.1 上周业绩

上周，普通股票型基金平均收益-1.62%，混合型基金为-1.17%，债券型基金为-0.05%。量化产品中主动量化产品平均收益为-1.76%，量化对冲产品为0.12%。

3.2 年初至今业绩

年初至今，普通股票型基金平均收益为-11.62%，混合型基金为-8.85%，债券型基金为2.12%，量化产品中主动量化产品平均收益为-12.53%，量化对冲产品为0.49%。

普通股票型基金中招商行业精选收益最高18.09%，混合型基金永赢股息优选A最高26.14%，债券型基金中30年国债ETF最高12.16%，主动量化基金中长盛量化红利策略A最高14.21%，量化对冲基金中申万菱信量化对冲策略最高4.14%，指数增强型基金中中银中证1000指数增强A相对基准超额收益最高13.80%。

四、场内基金动态

截止2024年8月23日，规模最大的ETF跟踪标的为沪深300，总规模7533亿元，其次为上证50规模1359亿元、科创50规模1282亿元，股票宽基指数中沪深300、上证50、科创50、中证500规模最大，股票非宽基指数中证券公司、恒生科技、中国互联网50规模最大，纳斯达克100是规模最大的境外股票指数，SGE黄金9999是规模最大的商品指数，中证短融是规模最大的债券指数。

上周，沪深300资金净流入最多239亿元，中证1000、科创50指数其次，SGE黄金9999净流出最多24亿元；年初至今，沪深300净流入最多4664亿，中证500、中证1000其次，中债-0-3年国开行债券财富(总值)指数净流出最多79亿元

下图展示了规模前5的宽基类ETF产品申购赎回数据，整体来说，宽基ETF头部效应比较明显。

1）上证50：华夏上证50ETF规模最大1304.26亿，上周资金净流入16.24亿，上周日均成交额18.89亿元；

2）沪深300：华泰柏瑞沪深300ETF规模最大2760.55亿，上周资金净流入90.73亿，上周日均成交额37.15亿；

3）中证500：南方中证500ETF规模最大832.91亿，上周资金净流入11.29亿，上周日均成交额12.34亿；

4）中证1000：南方中证1000ETF规模最大344.92亿，上周资金净流入13.41亿，上周日均成交额8.44亿；

5）创业板指：易方达创业板ETF规模最大555.38亿，上周资金净流入8.11亿，上周日均成交额13.91亿；

6）科创50：华夏上证科创板50ETF规模最大685.81亿，上周资金净流入3.94亿，上周日均成交额13.56亿。

下图展示了每类主题基金中关注度较高且规模前5的ETF产品申购赎回数据。

1） 港股系列：易方达中证海外互联ETF最大358.52亿，年初至今华夏恒生ETF资金净流入最多2.07亿，年初至今华夏恒生科技ETF日均成交额最高23.47亿；

2） 券商系列：国泰中证全指证券公司ETF规模最大274.77亿，年初至今天弘中证全指证券公司ETF资金净流入最多5.07亿，年初至今国泰中证全指证券公司ETF日均成交额最高9.37亿；

3） 科技系列：国联安中证全指半导体ETF规模最大210.77亿，年初至今华夏中证动漫游戏ETF资金净流入最多19.33亿，年初至今国联安中证全指半导体ETF日均成交额最高9.43亿；

4） 新能源系列：华泰柏瑞中证光伏产业ETF规模最大71.84亿，年初至今天弘中证光伏产业ETF资金净流入最多3.08亿，年初至今华泰柏瑞中证光伏产业ETF日均成交额最高3.91亿；

5） 医药系列：华宝中证医疗ETF规模最大211.20亿，年初至今华宝中证医疗ETF资金净流入最多27.09亿，年初至今易方达沪深300医药卫生ETF日均成交额最高4.31亿；

6） 消费系列：鹏华中证酒ETF规模最大79.56亿，年初至今南方中证主要消费ETF资金净流入最多0.11亿，年初至今鹏华中证酒ETF日均成交额最高3.49亿；

7） 军工系列：国泰中证军工ETF规模最大76.25亿，年初至今广发中证军工ETF资金净流入最多0.87亿，年初至今国泰中证军工ETF日均成交额最高2.49亿；

8）红利&国企系列：华泰柏瑞红利ETF规模最大170.84亿，年初至今该系列均为净流出，年初至今华泰柏瑞红利ETF日均成交额最高3.82亿。

风险提示

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1. 极端市场环境可能对模型效果造成剧烈冲击，导致收益亏损。

2. 量化模型基于历史数据分析得到，未来存在失效风险，建议投资者紧密跟踪模型表现。

说明：

本订阅号资料基于东方证券股份有限公司已发布证券研究报告制作。

证券研究报告：《公募基金总规模再创历史新高，美债QDII基金密集升级限购》

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发布日期：2024年08月24日

分析师：杨怡玲 执业证书编号：S0860523040002

分析师：邱蕊 执业证书编号：S0860519020001

联系人：陶文启

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